每经实习记者 陈玉静 每经编辑 毕陆名
在利率市场化、业务和客户层面脱媒的背景下，银行业正值转型契机，但中小银行面临的风险也不容忽视。转型中传统业务面临的挑战、中小银行本身的风险都是不能避免的话题。在此背景下，中小银行如何应对的呢？
9月28日，每日经济新闻主办的“2017中国商业银行价值论坛”在北京举行。本次论坛以“价值经营 造就核心竞争力”为主题，聚焦中小银行在当前形势下的发展趋势和路径。在昨日下午的第三场圆桌对话环节，西南财经大学信托与理财研究所所长翟立宏、邢台农商行副行长王海军、昆山农商行副行长刘海、浙江泰隆商业银行首席风险官马敬春、江苏大丰农商行风险管理部总经理朱群群、融和科技副总裁陈宝珠就“中小商业银行差异化风险管理体系建设”展开对话。
风险管理需以资管为基础
面对银行转型下的风险管理，翟立宏认为，首先需以资产管理作为一个基础；其次风险管理的基础需要以对资管市场总体把握为前提，资产管理市场是整体，不能仅仅基于银行理财市场这一子市场把握资产管理市场的全貌，虽然银行理财产品占据半壁江山，但是和银行并驾齐驱的还有基金、券商、保险以及私募第三方，这些都是资产管理市场；第三，中小商业银行需要在风险管理的体系之下执行个性化与差异化的发展策略。
对于要以资产管理作为银行转型下风险管理的基础原因，翟立宏表示，目前银行业转型有两个最基本的背景，一是利率市场化，二是业务和客户层面的脱媒。“说来说去，无论是大银行还是中小银行，之所以要转型，是因为在整个的现代金融体系之下，原本形成金融支持的两个最基本的渠道，直接金融渠道和间接金融渠道它们的相互关系发生了变化。”翟立宏说道。
在原来的金融体系里，以间接金融为主导的金融体系，无论是它的效率还是风险特征，都已经不符合现在的实体经济和金融体系。在此背景下，有一个新的概念需要关注，即资产管理业务。那资产管理业务相对于传统业务有何优势？翟立宏表示，首先，从风险管理的角度来说，在金融学或者是经济学里，风险有一个最核心的含义，即波动性，而从业务模式或业务组合来说，银行的传统业务在理论上来说有一个最基本的特征，就是顺周期性，这意味着它的波动性很强。
“而资管业务的优势就在于它的顺周期性比传统的信贷业务的顺周期性要低得多，资产管理业务的波动性和未来的成长稳定性比传统业务要强得多，资产管理业务、财富管理业务在金融机构的业务体系里面，是属于风险相对比较低的，发展空间相对比较大，未来的增长加速度比传统的存贷业务或者是息差业务要大得多”，翟立宏解释道。
在风险管理的具体操作层面，翟立宏称，首先必须在整体战略层面上把握，如果不从整体战略层面上把握，谈风险管理可能有失偏颇；第二，如果银行从防范风险的角度上，有意识增加资产管理业务等更宽泛业务，就必须关注在银行理财市场和大资管领域，有没有一些特有的风险因素需要关注，落到具体的话题上，不是转到资产业务、理财业务就没有风险了，在整个的资产管理市场上，中国现在新兴理财市场的发展应该已经进入到第二个阶段，我们把它命名为资产管理时代。翟立宏表示，大概从2012年、2013年开始，大资管的发展过程中，出现了一些缺乏统一规则、缺乏持续的供给能力等问题。
针对以上问题，翟立宏表示首先要满足完整性，提供统一的信息、统一的产品、统一的资讯；其次考虑差异性，要考虑不同资管机构的特征，考虑不同资管机构客户群体的差异，资产配置的特色；最后要考虑统一与差异相结合的全貌基础上的差异化经营与风险管理。
建立防风险“三道防线”
在中小银行业内，又是如何进行风险管理的呢？对浙江泰隆银行而言，防范信用风险是重中之重。马敬春表示，做信贷工厂、信贷审批、审贷分离，大银行没有问题，小银行却要打一个问号，信息传到一线审批，失真程度不知道怎么样。对于面对小微客户的中小银行来说，马敬春认为要满足小微客户的需求，有一个很重要的要素，即对一线人员充分授权，由于充分授权，导致了信用风险，衍生出了操作和道德风险。
马敬春还表示，客户集中度不高，客户比较分散，信用风险比较高，单个个体的违约风险比较高，由于你的业务流程决定着操作和道德风险比较高，但如果没有充分授权的流程干不下去，集中审批，你看不清楚客户是什么样，我们做审批的时候，说白了就是盲人摸象。
在风险管理上，马敬春称浙江泰隆银行采取了一系列措施，其中包括浙江泰隆银行的社区化、通过对客户基于“三品三表、两有一无”进行评价、对客户进行充分授权、非现场监测系统、对客户进行高频的贷款检查，对于浙江泰隆银行的客户经理和所有的股权人，银行对其从文化建设、合规建设还是激励和约束等各个方面控制操作和道德风险。
对于风险管理，王海军表示近几年，防范风险提到日程，并将其放在首位。在具体措施方面，王海军表示首先邢台农商行成立了风险委员会这第一道防线；其次，合规部和风险委员会构成第二道防线；而审计委员会和稽核监察部成立了第三道防线，对员工加强风险合规文化意识的培训，对各项业务进行流程梳理。
无独有偶，昆山农商行也建立起三道防线。刘海表示昆山农商行在风险管理的战略规划方面做得比较早，规划了三到五年的风险控制体系，包括风险控制工具，明确了未来发展的方向，在组织架构方面，一是三道防线的建立，首席风险官和首席信息官，包括风险总监直接下派到支行，从总行直接派驻人员、派驻团队；其次信贷的事情全国集中，分级授权，金融市场部的整个投资也集中总行进行审批；最后在风险控制工具方面，昆山农商行也投入了大量的产业，依托苏南农商行开发了一个项目，去年年底投入运营，对于流动性风险、市场风险，建立了70多个风险控制的工具，能覆盖的风险都全面覆盖。